Урок 5

Volatility

20-30 минут Уровень 5 Маршрут: оба Slug: volatility

Цель урока

Понять, что options торгуют не только направлением, но и ожиданием движения. Volatility - это причина, почему option может быть дорогим еще до того, как рынок куда-то пошел.

Главный вывод: перед событием option может дорожать из-за uncertainty, а после события дешеветь через IV crush.

Три вида volatility

Historical volatilityКак цена двигалась в прошлом.
Realized volatilityКак цена реально двигалась за выбранный период.
Implied volatilityКакое движение рынок закладывает в option price сейчас.
IV rankВысокая или низкая IV относительно своей истории.

IV перед событием

Перед earnings, решением ФРС или крупным crypto event рынок не знает результат, но знает, что движение возможно. Поэтому options часто дорожают через implied volatility.

IV crush IV растет до события и падает после до события event после дорогой premium IV crush

Почему правильное направление может не спасти

Представь AAPL перед earnings. Ты покупаешь call, потому что ждешь рост. Акция действительно растет, но IV падает так сильно, что option дешевеет. Это не рынок "сломался"; это ты купил слишком дорогую uncertainty.

СценарийUnderlyingIVЧто может быть с option
До событиястоит на местерастетpremium дорожает
После событиянемного выросрезко упалаoption может подешеветь
Сильный breakoutсильно выросупалаdelta может перекрыть IV crush

Crypto пример

Перед важной макро-новостью BTC options могут дорожать: рынок ждет резкое движение, но не знает направление. После новости движение может случиться, но uncertainty исчезает, и IV падает.

IV upOptions становятся дороже: рынок ждет движение.
IV crushПосле новости uncertainty исчезает.
Realized moveНужно сравнить: движение было больше или меньше ожиданий?

Практика

Option стоит $12 перед событием. После события underlying вырос так, что delta добавила +$2.50, но IV crush забрал -$4.00, theta за день забрала -$0.20. Что стало с option?

Показать решение

Новая цена примерно: $12 + $2.50 - $4.00 - $0.20 = $10.30. Underlying вырос, но option потерял $1.70. Вот почему direction is not enough.

Мини-тест

1. Implied volatility - это...

2. IV crush часто происходит...

3. Рост underlying всегда гарантирует прибыль long call?

Короткий вывод